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Title: Asymptotic distribution of a simple linear estimator for VARMA models in echelon form
Authors: Dufour, Jean-Marie
Jouini, Tarek
Issue Date: 2005-02
Publisher: Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)
Series/Report no.: Série scientifique (CIRANO);2005s-06
Scientific series (CIRANO);2005s-06
Abstract: Dans cet article, nous étudions la distribution asymptotique d'un estimateur linéaire simple en deux étapes (de type Hannan-Rissanen) pour un processus vectoriel autorégressif-moyenne-mobile (VARMA) stationnaire et inversible, formulé sous la forme échelon. Nous donnons des conditions générales qui assurent la convergence et la normalité asymptotique de l'estimateur. Nous fournissons aussi un estimateur convergent de la matrice de covariance asymptotique de l'estimateur, ce qui permet de construire facilement des tests et des intervalles de confiance.

In this paper, we study the asymptotic distribution of a simple two-stage (Hannan-Rissanen-type) linear estimator for stationary invertible vector autoregressive moving average (VARMA) models in the echelon form representation. General conditions for consistency and asymptotic normality are given. A consistent estimator of the asymptotic covariance matrix of the estimator is also provided, so that tests and confidence intervals can easily be constructed.
ISSN: 1198-8177
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