Simulation Based Inference in Moving Average Models

Abstract

Nous examinons plusieurs estimateurs basés sur les principes des méthodes de moments simulés et l'inférence indirecte pour des modèles de moyenne mobile. Nous étudions une procédure proposée par Gouriéroux, Monfort et Renault (1993) ainsi que des extensions de l'approche proposée par Gallant et Tauchen (1994). Nous faisons également une comparaison avec les procédures de Galbraith et Zinde-Walsh (1994).

We examine several simulation-based estimators for the parameters of a moving average process, including the one initially proposed by Gourieroux, Monfort and Renault (1993) as well as several extensions based on Gallant and Tauchen (1994). The estimators are also compared and related to procedures recently suggested by Galbraith and Zinde-Walsh (1994).